Скользящая средняя является широко распространенным
инструментом технического анализа, который сглаживает колебания
ценового графика путем усреднения по некоторому историческому периоду.
Основное предназначение заключается в выявлении трендов.
Способ построения простых скользящих средних("Moving Average — MA) сводится к
формуле простой арифметической средней:
МА= (Сумма цен за период времени) / порядок средней.
Таким образом, мы видим, что это самая простая формула средней, с которой
знаком человек. Соответственно она дает самые приближенные сигналы, как правило
незначительно запаздывающие.
При расчете взвешенных скользящих средних (Weighted Moving Average — WMA) каждой
из цен анализируемого промежутка времени придается «вес», увеличивающийся в
направлении к текущему дню. Формула для расчета будет выглядеть так:
WMA = (Сумма произведения цен и весов) / (Сумма весов).
Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую,
чем у простой средней, информативность для выводов. Можно по этому поводу заметить,
что для длительных промежутков времени(день и неделя) для анализа рекомендуется
применять простую среднюю МА. При анализе коротких промежутков времени(менее
часа) возможно применение ЕМА или WMA. На средних промежутках времени(час и четире
часа) рекомендуется применение как МА, так и ЕМА и WMA.
При расчете экспоненциальной средней(Exponentially Moving Average — ЕМА) также
производится присвоение весов различным ценам, наибольший вес присваивается
при этом последним значениям цены. Ее отличительной особенностью от взвешенной
средней является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не
только отрезок, заданный при установке периода. Формула будет выглядеть так:
ЕМА(т) = ЕМА(т-1) + ( К• [ Цена(т) - ЕМА(т-1) ] ), где
— индекс(т) означает сегодняшний, а(т-1) — вчерашний день;
— К= 2 / (n+1), гдеn — период средней.
Таким образом, происходит сглаживание кривой скользящей средней относительно
графика цен.
По сравнению с простой средней ЕМА
реагирует на изменение одного значения курса один раз- при его получении. Поэтому
ЕМА является более предпочтительной для применения.
Выбор конкретной средней производится в зависимости от ваших возможностей
для построения различных средних. Но ЕМА дает больше возможностей для открытия
позиции вовремя, без опоздания.
Что касается конкретных предложений по построению
средних, то могу пореко-мендовать вам для начала использовать следующие
порядки средних. При анализе6-дневного графика цен- 8, 13, 21 порядки
средних. При анализе1-дневного графика
цен- 8, 13, 21, 55 и89 порядки средних. При анализе 4-часового графика цен- 8, 34,
55, 89,144 порядки средних. При анализе1-часового графика цен- 8, 34, 55, 89, 144
порядки средних. При анализе менее чем15-минутных графиков цен- 34, 55, 144
порядки средних.
Правила анализа:
К общим правилам анализа простых средних можно отнести следующие:
— находите точки пересечения средней и графика цены;
— находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней(поворотные
моменты);
— находите точки наибольшего расхождения средней и графика цены;
— следите за общим направлением движения средней. Это самый важный сигнал,
показывающий направление тренда.
Правильность выбора порядка средней
проверяется на просмотре исторических данных- насколько информативной была
данная средняя на предыдущем периоде времени, и обязательно практикой. Но если вы
все сделали правильно, то результаты не замедлят себя показать. Метод анализа
средних можно соотнести по значимости с анализом трендовых линий и моделей,
если не больше. Вы будете получать выводы по направлению тренда, его силе и
амплитуде, а также о ЖЦТ тренда. При этом метод анализа средних имеет очень
важное преимущество перед анализом трендовых моделей, заключающееся в том, что
средняя покажет вам раньше об изменениях, происходящих с трендом. Но старайтесь не
строить свои решения на основе обычного анализа средних, когда тренд вялый или
боковой. Запаздывание средних сведет на нет все ваши усилия по извлечению
прибыли, в данном случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок средней.
На
нисходящем тренде более сильные сигналы поступают от пересечения
сверху-вниз от падающей цены и растущей средней. Все остальные сигналы
краткосрочны и слабы.
На
восходящем тренде более силиные сигналы поступают от пересечения
снизу-вверх растущей цены и падающей средней. Другие сигналы
краткосрочны и слабы.
|